Indicatori di rischio retail dell'EBA

L'art. 9, par. 1, del Regolamento (UE) n. 1093/2010 ("Regolamento EBA") prevede che l'EBA elabori degli indicatori di rischio retail (RRI) per identificare tempestivamente i comportamenti degli intermediari creditizi potenzialmente dannosi per i consumatori.

In attuazione di tale previsione normativa, il 28 marzo 2023 l'EBA ha pubblicato le proprie linee-guida (EBA/Rep/2023/10), individuando una serie di indicatori che identificano i comportamenti problematici. L'elenco di tali indicatori di rischio copre un'ampia gamma di tipologie di prodotti di competenza dell'EBA (ad esempio, crediti ipotecari, crediti al consumo o conti di pagamento). Come espressamente previsto nelle predette linee-guida, «questi indicatori mirano a facilitare il monitoraggio dei mercati bancari in tutta l'UE misurando il rischio di danno per i consumatori derivante dalla cattiva condotta degli istituti e dalle condizioni economiche generali».

L'intento perseguito dall'EBA è soprattutto di vigilanza prudenziale ma è altresì finalizzato ad individuare regole di comportamento comuni, pur nella consapevolezza che la tutela del consumatore riflette anche le peculiarità di ogni singolo Stato membro e i modelli di business adottati dai singoli istituti di credito.

Alcuni indicatori riguardano la quota di NPL garantiti da beni immobili sul totale dei finanziamenti immobiliari; le spese di gestione dei depositi bancari; il volume e il valore dei pagamenti fraudolenti.

Molti di questi indicatori di rischio sono presentati per la prima volta. Dopo la pubblicazione iniziale nel primo trimestre del 2023, gli indicatori saranno successivamente aggiornati e perfezionati su base annuale e pubblicati nell'ambito del Rapporto annuale di valutazione dei rischi dell'EBA.